PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с GLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с GLNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 53.36%/yr vs -14.49%/yr for GLNK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и GLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -34.28%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

GLNK

1 день
-1.51%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-60.98%
3 года*
-14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и GLNK

2026 (YTD)2025202420232022
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-57.55%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-34.28%-87.10%38.45%840.06%-17.85%

Correlation

The correlation between GBTC and GLNK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.31

Over the past year, GBTC and GLNK have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Grayscale Chainlink Trust ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO

Доходность на риск

GBTC vs. GLNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c GLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCGLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.56

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.48

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.69

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.91

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. GLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLNK равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и GLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCGLNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.01

+0.67

Просадки

Сравнение просадок GBTC и GLNK

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и GLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCGLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-95.82%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-88.29%

+38.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

-95.82%

+45.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-95.78%

+45.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-55.74%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

66.91%

-38.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и GLNK

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.07%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCGLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

14.84%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

46.80%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

109.05%

-65.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

164.79%

-102.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

164.79%

-82.59%

Сравнение комиссий GBTC и GLNK

GBTC берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и GLNK

Ни GBTC, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and GLNK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (14.84%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs GLNK's -95.82%.

On 3-year performance, GBTC leads with 53.36% vs -14.49% for GLNK. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 53.36% return vs -14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

GBTC and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK). Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 2.50% for GLNK.

GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и GLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор