Сравнение GBTC с GLNK
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 36.17%/yr vs -14.05%/yr for GLNK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -41.71%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
GLNK
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -66.75%
- 3 года*
- -14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -55.31% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between GBTC and GLNK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, GBTC and GLNK have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. GLNK — Ранг доходности на риск
GBTC
GLNK
Сравнение GBTC c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.95 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и GLNK
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.25% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -89.50% | +36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -96.25% | +42.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -96.25% | +42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -56.24% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 70.03% | -38.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и GLNK
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 13.27%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 19.38% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 47.13% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 107.90% | -63.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 163.83% | -101.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 163.83% | -82.39% |
Сравнение комиссий GBTC и GLNK
GBTC берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и GLNK
Ни GBTC, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and GLNK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.38%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.17% vs -14.05% for GLNK. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.17% return vs -14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GBTC and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK). Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 2.50% for GLNK.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор