Сравнение GBTC с ETHE
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past 5 years, GBTC returned 8.66%/yr vs -13.93%/yr for ETHE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -31.54%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.17%.
GBTC
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 48.34%
ETHE
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -47.17%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -31.54% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | -24.17% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.17% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
Correlation
The correlation between GBTC and ETHE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between GBTC and ETHE shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GBTC
ETHE
Сравнение GBTC c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.57 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.01 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.05 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и ETHE
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.26% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -67.77% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -67.77% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -89.85% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.45% | -80.02% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -72.24% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 38.43% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и ETHE
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.88%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 14.24% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 46.36% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 69.12% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 82.37% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 191.78% | -109.58% |
Сравнение комиссий GBTC и ETHE
GBTC берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и ETHE
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and ETHE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.24%) compared to GBTC (9.88%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ETHE's -96.26%.
On 5-year performance, GBTC leads with 8.66% vs -13.93% for ETHE. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 8.66% return vs -13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 2.50% for ETHE.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор