Сравнение GBPUSD=X с SOYB
GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.66%/yr vs 1.11%/yr for SOYB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.66% против 1.11% соответственно.
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
SOYB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.38% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and SOYB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. SOYB — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
SOYB
Сравнение GBPUSD=X c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPUSD=X | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.11 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.71 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.74 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.01 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и SOYB
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -53.76% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -8.78% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -31.01% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -31.01% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -38.28% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -17.67% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -25.75% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.61% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и SOYB
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.58%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.33% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 9.15% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 13.20% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 18.00% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 16.96% | -7.86% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and SOYB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.33%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs SOYB's -53.76%.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор