Сравнение GBOSX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -5.04% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и VMSAX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
GBOSX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
GBOSX
VMSAX
Сравнение GBOSX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.33 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.08 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.12 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.87 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.06 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и VMSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и VMSAX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и VMSAX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -54.84% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -54.84% | +50.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.60% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.20% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.50% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и VMSAX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.30% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 112.83% | -110.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 133.33% | -129.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 65.62% | -62.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 65.62% | -62.20% |