Сравнение GBOSX с VMSAX
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, GBOSX returned 5.76%/yr vs 7.87%/yr for VMSAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GBOSX charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и VMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью 1.02%.
GBOSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 3.98%
VMSAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBOSX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 0.73% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -5.04% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.02% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Correlation
The correlation between GBOSX and VMSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between GBOSX and VMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBOSX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
GBOSX
VMSAX
Сравнение GBOSX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.11 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.13 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 1.98 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.05 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.06 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и VMSAX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и VMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBOSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -54.84% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -54.84% | +50.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -54.84% | +50.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.19% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.09% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.49% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и VMSAX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBOSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.94% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 79.44% | -76.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 133.32% | -129.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 64.28% | -60.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 64.28% | -60.80% |
Сравнение комиссий GBOSX и VMSAX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и VMSAX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VMSAX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.74% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.55% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBOSX and VMSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBOSX has higher volatility (1.40%) compared to VMSAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, GBOSX dropped -11.48% vs VMSAX's -54.84%.
GBOSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBOSX и VMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор