PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBOSX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBOSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.29%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с GAOAXGBOSX с BNDWGBOSX с BND
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий GBOSX и JEPIX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

GBOSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.51

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.82

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.77

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.51

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.48

+0.62

Корреляция

Корреляция между GBOSX и JEPIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и JEPIX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и JEPIX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBOSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-32.63%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-10.49%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-13.67%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.53%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.19%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.27%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBOSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.12%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

6.74%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.80%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

11.41%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

14.85%

-11.43%