Сравнение GBOSX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GBOSX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.58% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и DBSCX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
GBOSX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
GBOSX
DBSCX
Сравнение GBOSX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.83 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.78 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 14.70 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.39 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и DBSCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и DBSCX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и DBSCX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -14.12% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.60% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -9.52% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -14.12% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.45% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.25% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.41% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и DBSCX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.00% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.53% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.70% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.90% | +0.52% |