Сравнение GBOSX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.19% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и BNDW
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
GBOSX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
GBOSX
BNDW
Сравнение GBOSX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.34 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.95 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.37 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и BNDW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и BNDW
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и BNDW
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -17.22% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.70% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -16.93% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.85% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -5.05% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и BNDW
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.67% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.29% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.53% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 5.17% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.92% | -1.50% |