Сравнение GBND с GSIE
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBND и GSIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 5.13%.
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам GBND и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 3.49% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 5.13% | 10.53% |
Correlation
The correlation between GBND and GSIE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GBND
GSIE
Сравнение GBND c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.51 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и GSIE
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и GSIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -34.63% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.46% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -6.06% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и GSIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 14.33% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 16.07% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 16.76% | -13.12% |
Сравнение комиссий GBND и GSIE
И GBND, и GSIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и GSIE
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GSIE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.55% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and GSIE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBND and GSIE have the same expense ratio: 0.25% per year.
GBND has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.55% for GSIE.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while GSIE is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для GBND и GSIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор