Сравнение GBND с GVIP
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GBND charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GBND и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.
GBND
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.36% | 3.49% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.92% | 13.87% |
Correlation
The correlation between GBND and GVIP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GBND
GVIP
Сравнение GBND c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.82 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и GVIP
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -37.09% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -7.59% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 18.13% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 21.29% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 21.64% | -18.03% |
Сравнение комиссий GBND и GVIP
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и GVIP
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GVIP в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.45% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and GVIP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GBND has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.29% for GVIP.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для GBND и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор