Сравнение GBND с GVIP
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Over the past year, GBND returned 4.75% vs 36.17% for GVIP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GBND charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GBND и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 18.02%.
GBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 1.03% | 3.68% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 18.02% | 15.38% |
Correlation
The correlation between GBND and GVIP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVIP
Сравнение GBND c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и GVIP
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -37.09% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -13.67% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.66% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -7.56% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 20.97% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 21.83% | -18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 21.87% | -18.21% |
Сравнение комиссий GBND и GVIP
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и GVIP
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GVIP в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.43% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.28% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and GVIP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GVIP leads with 36.17% vs 4.75% for GBND. On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 36.17% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GBND has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.28% for GVIP.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для GBND и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор