Сравнение GBND с BBAG
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, GBND returned 4.75% vs 4.49% for BBAG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GBND charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности GBND и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.95%.
GBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 1.03% | 3.68% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.95% | 3.50% |
Correlation
The correlation between GBND and BBAG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. BBAG — Ранг доходности на риск
GBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBAG
Сравнение GBND c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и BBAG
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -18.73% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.78% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.09% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -6.19% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и BBAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.90% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 5.94% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 5.79% | -2.13% |
Сравнение комиссий GBND и BBAG
GBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и BBAG
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BBAG в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.33% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.43% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GBND and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, GBND leads with 4.75% vs 4.49% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBND has performed better with a 4.75% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
BBAG has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.43% for GBND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.03% for BBAG.
Подберите оптимальное распределение для GBND и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор