- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Intermediate Core Bond, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $523M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBND
Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции GBND — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) показал доход в 0.17% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Core Bond ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GBND по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GBND закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.47% | -1.78% | 0.26% | 0.20% | 0.29% | -0.53% | 0.17% | |||||
| 2025 | 0.23% | -0.25% | 1.36% | 1.10% | 0.78% | 0.65% | -0.23% | 3.68% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Core Bond ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.10, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.27%) than losses (4.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 12.27%
- Участие в снижении
- 4.17%
Комиссия
Комиссия GBND составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBND имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.71 | -5.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.84% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.15 | $0.14 | $0.09 | $0.17 | $0.18 | $0.80 | |||||
| 2025 | $0.21 | $0.17 | $0.21 | $0.18 | $0.35 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Core Bond ETF показал максимальную просадку в 2.76%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Core Bond ETF составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.76%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-0.98%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.97%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.82%дек. 2025 г. | 11d | 1mo 6d | 1mo 17dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.76%сент. 2025 г. | 8d | 18d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GBND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -56.78% | +54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.70% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.09% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBND
Добавьте Goldman Sachs Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBND