Сравнение GBND с VTG
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Over the past year, GBND returned 4.47% vs 3.39% for VTG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GBND charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности GBND и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.01%.
GBND
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.16% | 4.21% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.01% | 3.07% |
Correlation
The correlation between GBND and VTG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between GBND and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. VTG — Ранг доходности на риск
GBND
VTG
Сравнение GBND c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.18 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.02 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и VTG
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, примерно равная максимальной просадке VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -2.89% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.89% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.84% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.13% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и VTG
Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеют волатильность 0.98% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.03% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.65% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.51% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.52% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.52% | +0.11% |
Сравнение комиссий GBND и VTG
GBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и VTG
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.84% | 2.20% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GBND and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTG has higher volatility (1.03%) compared to GBND (0.98%). In terms of maximum drawdown, GBND dropped -2.76% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, GBND leads with 4.47% vs 3.39% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBND has performed better with a 4.47% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
GBND has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.54% for VTG.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.03% for VTG.
GBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBND и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор