Сравнение GBND с EDGF
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, GBND returned 4.75% vs 3.05% for EDGF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBND charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности GBND и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBND показывает доходность 1.03%, а EDGF немного выше – 1.07%.
GBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 1.03% | 3.68% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 1.07% | 1.96% |
Correlation
The correlation between GBND and EDGF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. EDGF — Ранг доходности на риск
GBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGF
Сравнение GBND c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и EDGF
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -1.62% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.64% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.45% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.89% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.33% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.33% | +1.33% |
Сравнение комиссий GBND и EDGF
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и EDGF
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что сопоставимо с доходностью EDGF в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.44% | 3.61% | 0.49% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.43% | 2.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and EDGF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GBND leads with 4.75% vs 3.05% for EDGF. On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBND has performed better with a 4.75% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
EDGF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.43% for GBND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для GBND и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор