Сравнение GBND с BIV
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GBND charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности GBND и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.62%.
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам GBND и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 3.49% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.62% | 3.27% |
Correlation
The correlation between GBND and BIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. BIV — Ранг доходности на риск
GBND
BIV
Сравнение GBND c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.64 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и BIV
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -18.95% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.41% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.39% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и BIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 4.06% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.40% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 5.50% | -1.86% |
Сравнение комиссий GBND и BIV
GBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и BIV
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BIV в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.23% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBND and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
BIV has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.47% for GBND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.03% for BIV.
Подберите оптимальное распределение для GBND и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор