Сравнение GBND с AAAU
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past year, GBND returned 4.47% vs 20.08% for AAAU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GBND charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GBND и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -6.96%.
GBND
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.16% | 3.68% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 29.21% |
Correlation
The correlation between GBND and AAAU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GBND
AAAU
Сравнение GBND c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.77 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 1.81 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и AAAU
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -26.29% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -26.29% | +23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -25.60% | +24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.44% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 11.10% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) составляет 0.98%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 6.65% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 23.97% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 27.73% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 18.24% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 17.22% | -13.59% |
Сравнение комиссий GBND и AAAU
GBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и AAAU
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.84% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and AAAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (6.65%) compared to GBND (0.98%). In terms of maximum drawdown, GBND dropped -2.76% vs AAAU's -26.29%.
On 1-year performance, AAAU leads with 20.08% vs 4.47% for GBND. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GBND has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 20.08% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
GBND has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for AAAU.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.18% for AAAU.
GBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBND и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор