Сравнение GBMFX с GUSTX

С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 6.45% против -13.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBMFX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GUSTX.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.