PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		0.55%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.96% соответственно.

GBLAX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.10%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.70%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с AWSHXGBLAX с GBFFXGBLAX с GIMFXGBLAX с IPIRXGBLAX с NRIIXGBLAX с RERGX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий GBLAX и AIVSX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.06

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.62

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.77

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

7.25

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между GBLAX и AIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и AIVSX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.33%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и AIVSX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-50.90%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-10.08%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-24.31%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-31.09%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.67%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.93%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.62%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) составляет 4.01%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.75%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.95%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

17.57%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

15.96%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

16.55%

-6.13%