Сравнение GBIL с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
GBIL и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и STIP
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBIL vs. STIP — Ранг доходности на риск
GBIL
STIP
Сравнение GBIL c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 2.12 | +13.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | 3.23 | +78.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 1.45 | +22.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | 4.10 | +196.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | 13.94 | +1,286.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 2.12 | +13.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | 1.27 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 1.05 | +3.74 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и STIP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и STIP
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и STIP
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -5.50% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.95% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -5.50% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.00% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.28% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и STIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.60% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.97% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 1.83% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 2.76% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 2.45% | -1.98% |