Сравнение GBIL с SDCI
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. GBIL is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, GBIL returned 3.32%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBIL и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.37% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between GBIL and SDCI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | -0.07 |
The correlation between GBIL and SDCI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. SDCI — Ранг доходности на риск
GBIL
SDCI
Сравнение GBIL c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +99.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.22 | 1.38 | +37.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.39 | 4.29 | +191.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,656.50 | 15.33 | +1,641.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89 | 2.30 | +14.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.78 | 1.08 | +4.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.88 | 0.67 | +4.21 |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и SDCI
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -45.79% | +45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.04% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -11.96% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -18.55% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.51% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -11.58% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.52% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и SDCI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.04%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.82% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 14.25% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 16.89% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 18.46% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 17.08% | -16.61% |
Сравнение комиссий GBIL и SDCI
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и SDCI
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SDCI в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.90% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBIL and SDCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (4.82%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.79% vs 3.32% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.79% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.90% for SDCI.
GBIL is categorized as Government Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.70% for SDCI.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор