PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIL с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIL с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GBIL и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBIL и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIL и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GBIL и GSIE

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

GBIL vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIL c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBILGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.02

1.47

+14.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

81.70

2.12

+79.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

24.00

1.31

+22.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

200.44

2.46

+197.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,299.94

9.50

+1,290.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIL vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.02, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBILGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02

1.47

+14.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

0.54

+5.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.79

0.50

+4.29

Корреляция

Корреляция между GBIL и GSIE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и GSIE

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и GSIE

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBILGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-34.63%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-10.76%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-29.97%

+29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-6.11%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.78%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBILGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

7.15%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

10.64%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

17.82%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

15.92%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

16.70%

-16.23%