Сравнение GBIL с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GBIL и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 1.02% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и GPIQ
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GBIL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GBIL
GPIQ
Сравнение GBIL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 1.17 | +14.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | 1.80 | +79.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 1.27 | +22.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | 2.04 | +198.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | 9.31 | +1,290.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 1.17 | +14.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 1.31 | +3.48 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и GPIQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GPIQ
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GPIQ
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -21.06% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -12.08% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.62% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.38% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.64% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 6.15% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 11.22% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 20.45% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.74% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 17.74% | -17.27% |