Сравнение GBIL с GEM
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBIL returned 3.32%/yr vs 7.67%/yr for GEM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for GEM.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 26.12%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
GEM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам GBIL и GEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 26.12% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
Correlation
The correlation between GBIL and GEM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. GEM — Ранг доходности на риск
GBIL
GEM
Сравнение GBIL c GEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +98.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.22 | 1.48 | +37.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.39 | 3.80 | +191.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,656.50 | 14.69 | +1,641.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89 | 2.63 | +14.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.78 | 0.44 | +5.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.88 | 0.52 | +4.35 |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GEM
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -37.02% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -13.50% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -16.54% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -35.43% | +34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.16% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -12.01% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.48% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GEM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.04%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 8.61% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 17.01% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 19.55% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.71% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 19.03% | -18.56% |
Сравнение комиссий GBIL и GEM
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GEM
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GEM в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.83% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
GBIL and GEM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEM has higher volatility (8.61%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs GEM's -37.02%.
On 5-year performance, GEM leads with 7.67% vs 3.32% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GEM has performed better with a 7.67% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.83% for GEM.
GBIL is categorized as Government Bonds, while GEM is Emerging Markets Equities. GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.45% for GEM.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и GEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор