PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIL с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIL с COM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBIL returned 3.32%/yr vs 8.28%/yr for COM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности GBIL и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.96%.

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIL и COM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.42%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.62%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%

Correlation

The correlation between GBIL and COM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

GBIL vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIL c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBILCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.89
2.16

+14.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
102.89
2.89

+100.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

39.42

1.41

+38.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

196.43

4.95

+191.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,608.66

14.37

+1,594.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIL vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.89, что выше коэффициента Шарпа COM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBILCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89

2.16

+14.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.78

0.87

+4.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.87

0.72

+4.15

Просадки

Сравнение просадок GBIL и COM

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBILCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-15.95%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.55%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-8.50%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-14.02%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-6.28%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.56%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и COM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.04%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBILCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

4.04%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

8.60%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

10.41%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

9.60%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

9.77%

-9.30%

Сравнение комиссий GBIL и COM

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и COM

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности COM в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GBIL and COM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, COM leads with 8.28% vs 3.32% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.28% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.46% for COM.

GBIL is categorized as Government Bonds, while COM is Commodities. GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.70% for COM.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIL и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор