Сравнение GBIL с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GBIL и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.85% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 0.81% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.32% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.
GBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и AAAU
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBIL vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GBIL
AAAU
Сравнение GBIL c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.24 | 1.80 | +14.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 84.40 | 2.23 | +82.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 25.69 | 1.33 | +24.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.79 | 2.59 | +198.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,330.33 | 9.38 | +1,320.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24 | 1.80 | +14.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | 1.24 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 1.16 | +3.63 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и AAAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и AAAU
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и AAAU
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -21.63% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -19.13% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -20.94% | +20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.38% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -6.01% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.28% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 10.49% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 24.15% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 27.59% | -27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.60% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 16.94% | -16.47% |