Сравнение GBIAX с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.87% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и TDTF
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Доходность на риск
GBIAX vs. TDTF — Ранг доходности на риск
GBIAX
TDTF
Сравнение GBIAX c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.43 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и TDTF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и TDTF
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TDTF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и TDTF
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -12.02% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.56% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -12.02% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -12.02% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.03% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.94% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.69% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и TDTF
Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.15% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.11% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.81% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.70% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.08% | -0.14% |