Сравнение GBIAX с TDTF
GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both funds - GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Over the past 10 years, GBIAX returned 0.81%/yr vs 2.81%/yr for TDTF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBIAX charges 0.64%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.81% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.81%
TDTF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам GBIAX и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 0.03% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.89% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GBIAX and TDTF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between GBIAX and TDTF shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIAX vs. TDTF — Ранг доходности на риск
GBIAX
TDTF
Сравнение GBIAX c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBIAX | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.25 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.71 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и TDTF
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIAX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -12.02% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.58% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -3.79% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -12.02% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -12.02% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -1.19% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.90% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.53% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и TDTF
Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеют волатильность 1.26% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIAX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.23% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.14% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.68% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.08% | -0.12% |
Сравнение комиссий GBIAX и TDTF
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и TDTF
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TDTF в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 3.29% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.74% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
GBIAX and TDTF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBIAX has higher volatility (1.26%) compared to TDTF (1.25%). In terms of maximum drawdown, GBIAX dropped -20.26% vs TDTF's -12.02%.
TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIAX и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор