Сравнение GBFFX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.50% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и WMRIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GBFFX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
WMRIX
Сравнение GBFFX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.65 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.15 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.93 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 10.70 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.65 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и WMRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и WMRIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и WMRIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -37.84% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.91% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -22.03% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -31.27% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.95% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.22% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.79% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и WMRIX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.85% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.06% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.37% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.54% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.48% | -3.41% |