Сравнение GBFFX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.87% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GTMIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GTMIX
Сравнение GBFFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.67 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.40 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.54 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 16.76 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.67 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GTMIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GTMIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -58.31% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -11.24% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -28.81% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -40.32% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.51% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -12.75% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.38% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GTMIX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.97% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.56% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 15.56% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 14.91% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.06% | -6.99% |