PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFFX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFFX с GQETX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFFX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 6.74% против 14.96% соответственно.

GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с GMOQXGBFFX с HGLB
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GBFFX и GQETX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Доходность на риск

GBFFX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFFX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFFXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.82

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.29

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.17

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.06

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.83

4.16

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFFX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFFXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.82

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Корреляция

Корреляция между GBFFX и GQETX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и GQETX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и GQETX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFFXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-39.99%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-12.76%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-24.22%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-30.44%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-9.42%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.02%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.24%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.95%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFFXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.69%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

9.74%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

16.65%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

15.85%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

17.03%

-7.96%