Сравнение GBFFX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFFX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции GMWAX немного впереди с 6.83%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GMWAX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GMWAX
Сравнение GBFFX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.23 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.02 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.90 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 11.96 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.23 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GMWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GMWAX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GMWAX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.69% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.00% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -22.47% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -25.12% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.09% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -11.29% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.94% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GMWAX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.25% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 6.70% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.52% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 9.96% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.30% | -1.23% |