PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBFFX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFFX и GAAVX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%7.66%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.


GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Benchmark-Free Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Сравнение комиссий GBFFX и GAAVX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.


Доходность на риск

GBFFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBFFXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.03

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.21

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

4.12

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.83

9.91

+5.92

GBFFX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBFFXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.03

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между GBFFX и GAAVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и GAAVX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и GAAVX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GAAVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBFFXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-9.59%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-2.66%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-9.59%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.25%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.10%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и GAAVX

GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBFFXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.84%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

4.80%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

6.80%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

5.81%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

5.87%

+3.20%