Сравнение GBFFX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 7.66% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.28% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
GAAVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GAAVX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GAAVX
Сравнение GBFFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.03 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 3.21 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.12 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 9.91 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GAAVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GAAVX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.50% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GAAVX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -9.59% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -2.66% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -9.59% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.25% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.10% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.33% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GAAVX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.84% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.80% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 6.80% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 5.81% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 5.87% | +3.20% |