Сравнение GBF с JUCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).
GBF и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GBF и JUCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | 2.42% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и JUCY
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Доходность на риск
GBF vs. JUCY — Ранг доходности на риск
GBF
JUCY
Сравнение GBF c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.43 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.14 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.70 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.37 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.35 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GBF и JUCY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и JUCY
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JUCY в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и JUCY
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и JUCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -1.56% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.47% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.33% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.51% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и JUCY
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.34% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.63% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.86% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.36% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.36% | +1.91% |