Сравнение GBF с DDV
GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GBF is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности GBF и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.37%.
GBF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 1.32%
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBF и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.20% | -0.13% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
Correlation
The correlation between GBF and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBF vs. DDV — Ранг доходности на риск
GBF
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GBF c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBF | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBF и DDV
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -1.92% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.27% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.33% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 2.67% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 2.67% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 2.67% | +2.60% |
Сравнение комиссий GBF и DDV
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и DDV
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.79% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
GBF and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GBF has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.20% for GBF and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для GBF и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор