Сравнение GBF с BOXA

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBF и BOXA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BOXA в 0.13%

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и BOXA.

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.