Сравнение GBF с AFIF
GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - GBF is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. GBF is passively managed, while AFIF is actively managed. Over the past 5 years, GBF returned -0.19%/yr vs 3.56%/yr for AFIF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GBF charges 0.20%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.
Доходность
Сравнение доходности GBF и AFIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 1.49%.
GBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.51%
AFIF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBF и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.35% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | 1.55% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.49% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
Correlation
The correlation between GBF and AFIF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between GBF and AFIF shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBF vs. AFIF — Ранг доходности на риск
GBF
AFIF
Сравнение GBF c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.18 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 14.00 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GBF и AFIF
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AFIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -10.29% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.63% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -1.79% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -8.85% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | 0.00% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.22% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и AFIF
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.56% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.03% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 2.76% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 4.43% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.26% | -0.98% |
Сравнение комиссий GBF и AFIF
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и AFIF
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AFIF в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.78% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
GBF and AFIF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBF has higher volatility (1.21%) compared to AFIF (0.56%). In terms of maximum drawdown, GBF dropped -19.67% vs AFIF's -10.29%.
On 5-year performance, AFIF leads with 3.56% vs -0.19% for GBF. On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFIF has performed better with a 3.56% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
GBF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.58% for AFIF.
GBF is categorized as Intermediate Core Bond, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.20% for GBF and 1.08% for AFIF.
AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBF и AFIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор