PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBF с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBF и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и AFIF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%1.55%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
0.20%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 0.20%.


GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

AFIF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.09%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Government/Credit Bond ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Сравнение комиссий GBF и AFIF

GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.


Доходность на риск

GBF vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBFAFIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.00

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.98

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

12.39

-8.10

GBF vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AFIF равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBFAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между GBF и AFIF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и AFIF

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AFIF в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
3.68%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и AFIF

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AFIF.


Загрузка...

Показатели просадок


GBFAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-10.29%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.79%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-8.85%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.89%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.27%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.43%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и AFIF

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBFAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.32%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.14%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.55%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

4.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

6.32%

-1.05%