Сравнение GBDC с T
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GBDC operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GBDC returned 6.48%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.48% против 2.86% соответственно.
GBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.48%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам GBDC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GBDC and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between GBDC and T shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBDC:
$0.95
T:
$3.04
GBDC:
13.75
T:
7.39
GBDC:
7.74
T:
0.31
GBDC:
4.15
T:
1.29
GBDC:
$831.29M
T:
$125.65B
GBDC:
$525.36M
T:
$105.41B
GBDC:
$506.70M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. T — Ранг доходности на риск
GBDC
T
Сравнение GBDC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.75 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.59 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.75 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и T
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -64.15% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -21.87% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -21.87% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -32.01% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -42.35% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -21.87% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -15.72% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 10.34% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и T
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 5.90%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.50% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.57% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 21.98% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.97% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.71% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и T
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.50% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GBDC and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to GBDC (5.90%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs T's -64.15%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBDC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор