PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

GAUG и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и XMAR

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-1.41%11.28%11.78%5.84%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

GAUG

1 день
1.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB

Сравнение комиссий GAUG и XMAR

И GAUG, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GAUG vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.96

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.40

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.90

-0.52

Корреляция

Корреляция между GAUG и XMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и XMAR

Ни GAUG, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и XMAR

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-7.29%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.79%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.27%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.32%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.00%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.73%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.12%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

7.86%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

5.64%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

5.64%

+2.05%