Сравнение GAUG с XMAR
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. GAUG is passively managed, while XMAR is actively managed. Over the past year, GAUG returned 11.77% vs 11.66% for XMAR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
GAUG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 5.96% | 11.28% | 11.78% | 5.94% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 10.10% | 4.33% |
Correlation
The correlation between GAUG and XMAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between GAUG and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. XMAR — Ранг доходности на риск
GAUG
XMAR
Сравнение GAUG c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.02 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 7.92 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 53.63 | -38.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUG и XMAR
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -7.29% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -1.48% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.30% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.22% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеют волатильность 0.87% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.83% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 2.66% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 3.04% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 5.49% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 5.49% | +1.93% |
Сравнение комиссий GAUG и XMAR
И GAUG, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и XMAR
Ни GAUG, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAUG and XMAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAUG has higher volatility (0.87%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, GAUG leads with 11.77% vs 11.66% for XMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAUG has performed better with a 11.77% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAUG and XMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.
GAUG and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор