PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. GAUG is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, GAUG returned 14.14% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

GAUG

1 день
0.15%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и QDTE

2026 (YTD)20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.13%11.28%7.97%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between GAUG and QDTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between GAUG and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAUG и QDTE

Секторы
GAUG
QDTE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GAUG
36.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

GAUG
11.9%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

GAUG
10.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

GAUG
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

GAUG
8.4%
QDTE

-

Промышленность

GAUG
8.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

GAUG
4.9%
QDTE

-

Энергетика

GAUG
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

GAUG
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

GAUG
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

GAUG
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с PUTWGAUG с MVOL.LGAUG с XYLD
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

GAUG vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.66

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.41

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.86

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

15.60

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.29

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GAUG и QDTE

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-22.86%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-10.20%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.60%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.14%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.52%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и QDTE

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.74%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.72%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

11.01%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

14.81%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

18.42%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

18.42%

-10.90%

Сравнение комиссий GAUG и QDTE

GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и QDTE

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.

ПозицияTTM20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

GAUG and QDTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to GAUG (0.74%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 14.14% for GAUG. On fees, GAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for GAUG.

GAUG is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор