PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GAUG и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GAUG и IVVM

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GAUG vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.50

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

7.89

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между GAUG и IVVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и IVVM

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и IVVM

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-11.62%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.29%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.96%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.64%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 3.03%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.76%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.04%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

12.91%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

9.82%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

9.82%

-2.14%