Сравнение GAUG с DNOV
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, GAUG returned 11.77% vs 14.82% for DNOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и DNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAUG показывает доходность 5.96%, а DNOV немного ниже – 5.68%.
GAUG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и DNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 5.96% | 11.28% | 11.78% | 5.94% |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 5.68% | 13.93% | 10.71% | 7.56% |
Correlation
The correlation between GAUG and DNOV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between GAUG and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. DNOV — Ранг доходности на риск
GAUG
DNOV
Сравнение GAUG c DNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | DNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.56 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 18.90 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUG и DNOV
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и DNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -15.03% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -4.18% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.12% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.98% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.79% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и DNOV
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.87%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.11% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.34% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 5.61% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 7.63% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 8.98% | -1.56% |
Сравнение комиссий GAUG и DNOV
И GAUG, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и DNOV
Ни GAUG, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GAUG and DNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DNOV has higher volatility (1.11%) compared to GAUG (0.87%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs DNOV's -15.03%.
On 1-year performance, DNOV leads with 14.82% vs 11.77% for GAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 14.82% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAUG and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.
GAUG and DNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GAUG is categorized as Options Trading, while DNOV is Defined Outcome. Both ETFs track S&P 500.
DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и DNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор