PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

GAUG и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и DNOV

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с DAUGDNOV с BUFDDNOV с DAPR

Сравнение комиссий GAUG и DNOV

И GAUG, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

GAUG vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

12.51

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.81

+0.59

Корреляция

Корреляция между GAUG и DNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и DNOV

Ни GAUG, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и DNOV

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-15.03%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.13%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.06%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.18%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.70%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.47%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

9.10%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.59%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

9.12%

-1.44%