PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GAUG и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-1.41%11.28%11.78%5.84%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GAUG

1 день
1.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GAUG и CAOS

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GAUG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.63

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.90

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.85

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

1.40

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между GAUG и CAOS составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и CAOS

Ни GAUG, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и CAOS

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-3.60%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.60%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.93%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.90%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.18%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.74%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.31%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

4.68%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

4.37%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

4.37%

+3.32%