PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с BUFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. GAUG is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past year, GAUG returned 14.06% vs 14.40% for BUFD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAUG показывает доходность 4.97%, а BUFD немного выше – 5.08%.

GAUG

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и BUFD

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		4.97%11.28%11.78%5.84%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%5.73%

Correlation

The correlation between GAUG and BUFD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between GAUG and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAUG и BUFD

Секторы
GAUG
BUFD

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GAUG
36.2%
BUFD
36.2%

Финансовые услуги

GAUG
11.9%
BUFD
11.9%

Коммуникационные услуги

GAUG
10.9%
BUFD
10.9%

Потребительский циклический сектор

GAUG
10.1%
BUFD
10.1%

Здравоохранение

GAUG
8.4%
BUFD
8.4%

Промышленность

GAUG
8.1%
BUFD
8.1%

Потребительский защитный сектор

GAUG
4.9%
BUFD
4.9%

Энергетика

GAUG
3.5%
BUFD
3.5%

Коммунальные услуги

GAUG
2.3%
BUFD
2.3%

Недвижимость

GAUG
1.9%
BUFD
1.9%

Сырьевые материалы

GAUG
1.8%
BUFD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с PUTWGAUG с MVOL.LGAUG с XYLD
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

GAUG vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.79

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.32

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.21

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

22.97

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.00

+0.65

Просадки

Сравнение просадок GAUG и BUFD

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-10.75%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-3.43%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.15%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.97%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.63%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и BUFD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.75%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.94%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

5.19%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.73%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

7.55%

-0.02%

Сравнение комиссий GAUG и BUFD

GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и BUFD

Ни GAUG, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GAUG and BUFD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFD has higher volatility (0.79%) compared to GAUG (0.75%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs BUFD's -10.75%.

On 1-year performance, BUFD leads with 14.40% vs 14.06% for GAUG. On fees, GAUG is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 14.40% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

GAUG and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GAUG is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор