PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

GAUG и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и BUFD

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-1.41%11.28%11.78%5.84%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

GAUG

1 день
1.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий GAUG и BUFD

GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

GAUG vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.01

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.93

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.57

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.87

+0.51

Корреляция

Корреляция между GAUG и BUFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и BUFD

Ни GAUG, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и BUFD

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-10.75%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.57%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.96%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.03%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

4.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

9.04%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

7.71%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

7.63%

+0.06%