PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAUG с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAUG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


GAUG

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и BNO


2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
4.97%11.28%11.78%5.84%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%9.67%-5.04%

Correlation

The correlation between GAUG and BNO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between GAUG and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

GAUG vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAUGBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.17

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

9.76

+8.59

GAUG vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAUGBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.14

+1.51

Просадки

Сравнение просадок GAUG и BNO

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAUGBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-87.06%

+76.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-17.87%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-10.29%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-40.17%

+39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

9.45%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и BNO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.75%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAUGBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

14.22%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

36.10%

-31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

41.46%

-35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

35.38%

-27.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

36.68%

-29.15%

Сравнение комиссий GAUG и BNO

GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и BNO

Ни GAUG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GAUG and BNO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to GAUG (0.75%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs 14.06% for GAUG. On fees, GAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

GAUG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GAUG is categorized as Options Trading, while BNO is Oil & Gas. GAUG tracks S&P 500, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: FT Vest and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.90% for BNO.

GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор