PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASFX с VGSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both mutual funds - GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy, while VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GASFX returned 9.17%/yr vs 9.65%/yr for VGSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GASFX charges 1.00%/yr vs 0.31%/yr for VGSTX.

Доходность

Сравнение доходности GASFX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.65% соответственно.

GASFX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.02%
6 месяцев
7.50%
1 год
11.12%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.33%
10 лет*
9.17%

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASFX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		9.02%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Correlation

The correlation between GASFX and VGSTX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1989 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GASFX and VGSTX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с BTC-USDGASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с FRURXGASFX с IAUMGASFX с RYUIXGASFX с HBFBX
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV

Доходность на риск

GASFX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXVGSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.21

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.16

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.77

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

12.06

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GASFX и VGSTX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и VGSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASFXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-38.62%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.76%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-11.77%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-25.55%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-25.55%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

0.00%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.03%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.55%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и VGSTX

Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GASFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASFXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.46%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

6.69%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

8.47%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

11.82%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

11.83%

+5.85%

Сравнение комиссий GASFX и VGSTX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и VGSTX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности VGSTX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		11.13%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

GASFX and VGSTX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GASFX has higher volatility (4.71%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs VGSTX's -38.62%.

VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASFX и VGSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор