PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с FRURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с FRURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).

GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GASFX и FRURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GASFX и FRURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		9.76%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FRURX с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GASFX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции FRURX немного отстают с 9.75%.

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%

FRURX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.70%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Franklin Utilities Fund Class R

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с MMUFXGASFX с GABUXGASFX с RYUIX
Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с FSUTXFRURX с FIUIXFRURX с PRUAXFRURX с RYUIXFRURX с EVUAXFRURX с XLUFRURX с FKUQX

Сравнение комиссий GASFX и FRURX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.

FRURX
Franklin Utilities Fund Class R
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund

Доходность на риск

GASFX vs. FRURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c FRURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXFRURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.87

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.70

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.38

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. FRURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRURX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и FRURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXFRURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между GASFX и FRURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и FRURX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FRURX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.22%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%

Просадки

Сравнение просадок GASFX и FRURX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и FRURX.

Загрузка...

Показатели просадок

GASFXFRURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-43.83%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.20%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-22.83%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-36.56%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.77%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.59%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.99%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и FRURX

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GASFXFRURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.14%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.82%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.11%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.75%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.77%

-1.13%