Сравнение GASFX с FRURX
GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GASFX returned 9.14%/yr vs 9.10%/yr for FRURX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GASFX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for FRURX.
Доходность
Сравнение доходности GASFX и FRURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASFX показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у FRURX с доходностью 5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GASFX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции FRURX немного отстают с 9.10%.
GASFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 9.14%
FRURX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам GASFX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 8.79% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 5.32% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Correlation
The correlation between GASFX and FRURX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.89 |
The correlation between GASFX and FRURX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASFX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
GASFX
FRURX
Сравнение GASFX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASFX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.77 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASFX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GASFX и FRURX
Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и FRURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASFX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -43.83% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.15% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -16.42% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -22.83% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -36.56% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.84% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.56% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.20% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и FRURX
Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 4.71%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASFX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.32% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.11% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 13.96% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.90% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.83% | -1.15% |
Сравнение комиссий GASFX и FRURX
GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASFX и FRURX
Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности FRURX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.52% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 11.15% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
GASFX and FRURX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRURX has higher volatility (5.32%) compared to GASFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs FRURX's -43.83%.
GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASFX и FRURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор