Сравнение GASFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GASFX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GASFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 13.22% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.60% соответственно.
GASFX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 10.04%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GASFX и VTSAX
GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
GASFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
GASFX
VTSAX
Сравнение GASFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.51 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 7.24 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GASFX и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASFX и VTSAX
Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.11% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GASFX и VTSAX
Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GASFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -55.33% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.41% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -25.36% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -34.97% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -6.22% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -9.06% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.59% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и VTSAX
Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GASFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.49% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.79% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 18.61% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 17.37% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.39% | -0.75% |