Сравнение GASFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GASFX или VTSAX.
Основные характеристики
| GASFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.17% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 28.79% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.15% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.07 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.73% |
| Макс. просадка | -55.67% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GASFX и VTSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GASFX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GASFX показывает доходность 26.17%, а VTSAX немного выше – 26.26%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.37% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GASFX и VTSAX
GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GASFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASFX и VTSAX
Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 2.13% | 2.57% | 2.05% | 2.06% | 2.63% | 2.08% | 2.55% | 2.43% | 2.12% | 3.06% | 2.11% | 2.21% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GASFX и VTSAX
Максимальная просадка GASFX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и VTSAX
Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.00% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.