PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GASFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GASFX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		14.24%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.60% соответственно.

GASFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.60%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.75%
1 год
17.55%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.84%
10 лет*
10.14%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с MMUFXGASFX с GABUX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий GASFX и VTSAX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GASFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.51

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.24

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между GASFX и VTSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и VTSAX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.02%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GASFX и VTSAX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GASFXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-55.33%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.41%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-25.36%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-34.97%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.22%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-9.06%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и VTSAX

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GASFXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.49%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.79%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.61%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.37%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.39%

-0.76%