- ISIN
- US42588P8335
- CUSIP
- 42588P833
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 9 мая 1989 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GASFX
Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции GASFX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GASFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) показал доход в 9.02% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GASFX составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hennessy Gas Utility Fund
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 9.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GASFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GASFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 13 дек. 2000 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 8.79% | 0.25% | 1.03% | -5.45% | 0.24% | 9.02% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 3.13% | 2.94% | -0.03% | 0.42% | -0.33% | 1.02% | 0.59% | 3.46% | -3.22% | 4.89% | -3.64% | 10.42% |
| 2024 | -2.86% | 1.34% | 4.65% | -0.08% | 3.81% | -1.34% | 6.29% | 4.15% | 2.98% | 1.29% | 9.14% | -5.92% | 24.98% |
| 2023 | 1.67% | -4.53% | 2.12% | 2.44% | -5.76% | 3.67% | 2.41% | -4.14% | -4.03% | 0.18% | 5.41% | 1.60% | 0.27% |
| 2022 | 2.15% | 1.25% | 9.51% | -2.19% | 4.51% | -8.51% | 7.13% | -1.42% | -10.95% | 5.03% | 5.87% | 2.63% | 13.68% |
| 2021 | -0.94% | -1.99% | 10.85% | 4.64% | 0.61% | -2.25% | 1.21% | 1.04% | -3.87% | 4.28% | -2.72% | 8.29% | 19.60% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Gas Utility Fund has an annualized alpha of 3.61%, beta of 0.64, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.32%) than losses (54.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.61%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 63.32%
- Участие в снижении
- 54.62%
Комиссия
Комиссия GASFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GASFX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GASFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.52 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Gas Utility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.19 | $1.98 | $1.53 | $3.80 | $2.67 | $2.55 | $2.04 | $3.13 | $0.87 | $1.00 | $1.37 |
Дивидендный доход | 11.13% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Gas Utility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Gas Utility Fund показал максимальную просадку в 49.33%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 671 торговую сессию.
Текущая просадка Hennessy Gas Utility Fund составляет 5.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -49.33%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 2y 8mo | 4y 6moнояб. 2000 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.82%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 10mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -37.23%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.00%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 5mo 12d | 1y 9moсент. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -18.94%дек. 1994 г. | 1y 3mo | 9mo 25d | 2y 22dсент. 1993 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| GASFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -56.78% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -18.90% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -25.43% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -33.92% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.74% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.72% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.97% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GASFX
Добавьте Hennessy Gas Utility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GASFX