Сравнение GASFX с BTC-USD
GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) is Utilities Equities fund managed by Hennessy, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GASFX returned 9.32%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GASFX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASFX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.32% против 56.92% соответственно.
GASFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 9.32%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам GASFX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 12.36% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GASFX and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASFX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GASFX
BTC-USD
Сравнение GASFX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GASFX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.85 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.45 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GASFX и BTC-USD
Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASFX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -85.30% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -52.23% | +45.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -52.23% | +39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -76.67% | +58.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -83.80% | +46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -52.23% | +49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -42.42% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 31.57% | -29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и BTC-USD
Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 4.58%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASFX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 12.44% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 34.75% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 35.63% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 44.15% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 56.40% | -38.71% |
Часто задаваемые вопросы
GASFX and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to GASFX (4.58%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs BTC-USD's -85.30%.
GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASFX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор