Сравнение GASFX с BTC-USD
GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) is Utilities Equities fund managed by Hennessy, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GASFX returned 8.99%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GASFX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASFX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.99% против 57.64% соответственно.
GASFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 11.78%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 8.99%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам GASFX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 13.77% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GASFX and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between GASFX and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASFX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GASFX
BTC-USD
Сравнение GASFX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GASFX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.88 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.41 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GASFX и BTC-USD
Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASFX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -85.30% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -53.08% | +46.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -53.08% | +40.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -76.67% | +58.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -83.80% | +46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -48.79% | +47.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -42.59% | +34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 29.41% | -26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и BTC-USD
Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 4.60%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASFX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 9.63% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 34.90% | -25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 35.73% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 43.96% | -28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 56.33% | -38.61% |
Часто задаваемые вопросы
GASFX and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to GASFX (4.60%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs BTC-USD's -85.30%.
GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASFX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор