PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) is Utilities Equities fund managed by Hennessy, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GASFX returned 9.14%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GASFX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.14% против 59.71% соответственно.

GASFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.09%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.20%
1 год
12.61%
3 года*
15.60%
5 лет*
12.32%
10 лет*
9.14%

BTC-USD

1 день
-1.08%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-39.53%
3 года*
35.01%
5 лет*
12.25%
10 лет*
59.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASFX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		8.79%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
BTC-USD
Bitcoin		-27.60%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between GASFX and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с FRURXGASFX с IAUMGASFX с RYUIXGASFX с HBFBXGASFX с PRUAX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GASFX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.92

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.29

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.80

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

-1.39

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.92

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.13

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GASFX и BTC-USD

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASFXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-85.30%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-49.65%

+42.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-49.65%

+37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-76.67%

+58.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-83.80%

+46.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-49.21%

+43.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-42.28%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

33.87%

-31.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и BTC-USD

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 4.71%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASFXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

10.14%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

34.17%

-25.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

35.51%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

44.98%

-29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

56.69%

-39.01%

Часто задаваемые вопросы

GASFX and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to GASFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs BTC-USD's -85.30%.

GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASFX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор