Сравнение GASFX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GASFX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GASFX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 13.22% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | -0.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
GASFX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 10.04%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GASFX и JEPQ
GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
GASFX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GASFX
JEPQ
Сравнение GASFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASFX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.93 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GASFX и JEPQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASFX и JEPQ
Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.11% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GASFX и JEPQ
Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GASFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -20.07% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.58% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.89% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -3.55% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.36% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и JEPQ
Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GASFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.08% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 10.52% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 18.54% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.91% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.91% | +0.73% |