PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с TGRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. GARP is passively managed, while TGRT is actively managed. Over the past 3 years, GARP returned 31.83%/yr vs 22.29%/yr for TGRT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GARP charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности GARP и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.94%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

TGRT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
11.89%
С начала года
5.94%
1 год
14.24%
3 года*
22.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

TGRT

T. Rowe Price Growth ETF
$6.11M$5.00M$7.85M

Сравнение доходности по годам GARP и TGRT

2026 (YTD)202520242023
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%15.02%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.94%16.94%32.85%13.15%

Correlation

The correlation between GARP and TGRT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between GARP and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и TGRT

Секторы
GARP
TGRT

Технологии

54.7%
53.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.6%

Финансовые услуги

7.9%
5.9%

Промышленность

6.4%
7.2%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Энергетика

3.0%
0.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
0.2%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Технологии

GARP
54.7%
TGRT
53.5%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
TGRT
15.8%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
TGRT
7.6%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
TGRT
5.9%

Промышленность

GARP
6.4%
TGRT
7.2%

Здравоохранение

GARP
5.4%
TGRT
8.5%

Энергетика

GARP
3.0%
TGRT
0.2%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
TGRT
0.5%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
TGRT
0.2%

Недвижимость

GARP
0.4%
TGRT

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

TGRT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с FELGTGRT с TRBUX

Доходность на риск

GARP vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.81

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.22

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.80

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

2.45

+7.28

GARP vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и TGRT

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-22.04%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.89%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.04%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.35%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.35%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.82%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и TGRT

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.87%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.40%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

17.75%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

19.25%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

19.25%

+4.68%

Сравнение комиссий GARP и TGRT

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и TGRT

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GARP and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to TGRT (5.87%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs TGRT's -22.04%.

On 3-year performance, GARP leads with 31.83% vs 22.29% for TGRT. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 31.83% return vs 22.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for TGRT.

GARP is categorized as Quality Factor, while TGRT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.38% for TGRT.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор