Сравнение GARP с TGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).
GARP и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GARP и TGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 13.27% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и TGRT
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Доходность на риск
GARP vs. TGRT — Ранг доходности на риск
GARP
TGRT
Сравнение GARP c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.09 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.88 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 2.98 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GARP и TGRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и TGRT
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности TGRT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и TGRT
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и TGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -22.04% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -17.89% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -13.75% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -3.26% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.30% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и TGRT
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 7.59% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.45% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 13.10% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.69% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.30% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 19.30% | +4.72% |