Сравнение GARP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GARP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 31.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SGOV
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GARP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GARP
SGOV
Сравнение GARP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 20.61 | -19.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 283.87 | -282.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 201.33 | -200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 411.31 | -409.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4,618.08 | -4,610.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 20.61 | -19.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 14.12 | -13.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 12.34 | -11.62 |
Корреляция
Корреляция между GARP и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SGOV
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SGOV
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -0.03% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -0.01% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -0.03% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | 0.00% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | 0.00% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.00% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SGOV
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 0.06% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 0.13% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 0.20% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 0.24% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 0.24% | +23.78% |